BQEの投資戦略 · 市場クラスター分析に基づくポートフォリオ

BQEの戦略は、市場局面の分析とクラスタリング手法を組み合わせた動的資産配分です。局面の変化に応じて資産配分を能動的に調整し、変動性を抑えてリスクあたりの収益を改善します。

市場局面の分析

マクロ指標で市場を複数の局面に分類し、それぞれの局面に有利な資産クラスを選別します。

動的資産配分

固定の配分ではなく、局面とリスクのシグナルに応じてポートフォリオを定期的にリバランスします。

定量リサーチ

BQEリサーチの定量モデル(レバレッジ減衰・FOMC反応関数など)が戦略の根拠となります。