AI 헤지펀드 붕괴, 레버리지 시장의 경고

글로벌 · 2026-08-05 · CNBC

최근 AI 헤지펀드 시추에이셔널 어웨어니스가 급매로 사실상 붕괴한 사태에 대해 BofA CEO가 '레버리지 시장에 대한 경고탄'이라고 밝혔다.

시추에이셔널 어웨어니스(Situational Awareness)의 최근 급락은 차입을 활용한 시장에 대한 경고라는 지적이 나왔다. BofA 최고경영자 브라이언 모이니핸은 이번 사태를 '경고탄'으로 규정하고, 고평가와 시스템 내 레버리지 확대에 주의해야 한다고 말했다.

이 헤지펀드는 AI 베팅 실패로 보유 주식의 대부분을 시타델(Citadel)에 급매한 것으로 알려졌다. BofA는 골드만삭스, JP모건과 함께 이 펀드에 레버리지를 제공하고 거래를 대행한 프라임브로커였다.

모이니핸은 주가가 크게 오른 상황에서 인수 기준을 다소 강화하는 게 자연스럽다고 언급했다. 이에 따라 월가 대형 프라임브로커들이 고레버리지 투자사에 대한 익스포저를 재검토할 가능성이 제기된다. 다만 그는 시타델의 자금 지원이 없었더라도 BofA 자체에는 문제가 없었을 것이라고 덧붙였다.